2018年11月《期货投资分析》押题密卷4

卷面总分:100分
答题时间:100分钟
题量:100题
题型:单选题, 多选题, 判断题, 不定项选择题

试题预览

1 单选题 1分

( )是将10%的资金放空股指期货,将90%的资金持有现货头寸。形成零头寸。

  • A.避险策略
  • B.权益证券市场中立策略
  • C.期货现货互转套利策略
  • D.期货加固定收益债券增值策略
2 单选题 1分

2009年11月,某公司将白糖成本核算后认为期货价格在4700元/吨左右卖出就非常划算,因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值,越涨越卖。结果,该公司在SR109合约卖出3000手,均价在5000元/吨(当时保证金为1500万元,以10%计算),当涨到5300元/吨以上时,该公司就不敢再 卖了,因为浮动亏损天天增加。该案例说明了( )。

  • A.该公司监控管理机制被架空
  • B.该公司在参与套期保值的时候,纯粹按期现之间的价差来操作,仅仅教条式运用,不结合企业自身情况,没有达到预期保值效果
  • C.该公司只按现货思路入市
  • D.该公司作为套期保值者,实现了保值效果
3 单选题 1分

2014年8月至11月,新增非农就业人数呈现稳步上升趋势,美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储( )预期大幅升温,使得美元指数( )。与此同时,以美元计价的纽约黄金期货价格则( )。

  • B. 提前加息;触底反弹;大幅下挫
  • C. 提前降息;触底反弹;大幅上涨
  • D. 提前降息;持续震荡;大幅下挫
4 单选题 1分

4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货,若不计交易成本,其盈利为( )万元。

  • A.40
  • B.35
  • C.45
  • D.30
5 单选题 1分

5月,沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于( )作出的决策。

  • A.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
  • B.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
  • C.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
  • D.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大