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第二节 期权定价
第二节 期权定价
题量:30题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第二节 期权定价, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"第二节 期权定价"的答案和解析。
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1
单选题
1分
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
A.
期权的到期时间
B.
标的资产的价格波动率
C.
标的资产的到期价格
D.
无风险利率
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2
多选题
1分
以下可使用二叉树模型进行定价的有( )。
A.
欧式期权
B.
美式期权
C.
奇异期权
D.
结构化产品
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3
多选题
1分
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有( )。
A.
期货期权
B.
利率期权
C.
权证
D.
货币期权
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4
多选题
1分
关于二叉树模型,下列说法正确的有( )。
A.
模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价
B.
模型思路简洁,应用广泛
C.
步数比较大时,二叉树法更加接近现实情形
D.
当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
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5
多选题
1分
B-S-M期权定价模型的基本假设包括( )。
A.
标的资产价格是连续变动的
B.
标的资产的价格波动率为常数
C.
无套利市场
D.
标的资产价格服从几何布朗运动
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