第四章 市场风险管理

题量：119题
题型：单选题, 多选题, 不定项选择题
试卷简介: 第四章 市场风险管理, 此试卷为参加"风险管理【中级】"的考生提供的"第四章 市场风险管理"的答案和解析。
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1 单选题 0.50分
下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（　　）。
  • A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
  • B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
  • C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
  • D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
3 单选题 0.50分
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
  • A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
  • B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
  • C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
  • D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
4 单选题 0.50分
5 单选题 0.50分
下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。
  • A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
  • B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
  • C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
  • D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得
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