多选题
1.00分
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。
参考答案: BCD
参考解析: 在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-a%。其中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。