先买人目前挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓，这种操作属于（　　）操作。

A.展期
B.跨期套利
C.期转现
D.交割

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参考答案: A

参考解析: 有时企业套期保值的时间跨度特别长，例如，石油开采企业可能对未来5年甚至更长的时间的原油生产进行套期保值，此时市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌，那么在合约选择上，可以先买入目前挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓。这种操作称为展期，即用远月合约调换近月合约，将持仓向后移。故本题答案为A。

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1 多选题 1.00分

2016年5月1日，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值，以67500元/吨的价值卖出9月份铜期货合约。与此同时，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格出售铜。8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价．进行实物交收．同时该讲口商立刻按该价格将期货合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元/吨。则该进口商（　　）。

A.期货市场盈利2300元／吨
B.与电缆厂实物交收的价格为64800元／吨
C.基差走强，该进口商有净盈利200元／吨
D.通过套期保值操作，铜的实际售价为62200元／吨

2 多选题 1.00分

某会员在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为4000元/吨，同一天该会员平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5％。该会员上一交易日结算准备金余额为1 100000元，且未持有任何期货合约，则客户的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)和当日结算准备金余额分别为（　　）。

A.14000元；1 100000元
B.14000元；1 073600元
C.10000元：1 100000元
D.10000元；1 073600元

3 多选题 1.00分

2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3．42％，蓟期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日期2015年9月11日，4月3目到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。计算该国债的隐含回购利率为( )。

A.0．87％
B.0．97％
C.0．67％
D.0．79％

4 多选题 1.00分

下列该股票期权的时间价值最高的是（　　）。

A.执行价格为87．5元，权利金为4．25元的看涨期权
B.执行价格为91．5元，权利金为1．97元的看涨期权
C.执行价格为87．5元，权利金为2．37元的看跌期权
D.执行价格为91．5元，权利金为4．89元的看跌期权

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先买人目前挂牌的1年后交割的合约，在它到期之前进行平仓，同时在更远期的合约上建仓，这种操作属于（　　）操作。

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