单选题
2分
某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险收益率为8％，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（ ）元。
参考答案: D
参考解析: 根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看涨期权价格C＝10＋20－24.96/（1＋8％/2）＝6（元）。
百度扫一扫练题
关注千题库公众号
