单选题
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假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。
参考答案: A
参考解析: 由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40％×1．1+60％×1．4=1．28，根据公式，该资产组合的风险溢价=[E（rM）-rF]βP=（10％-6％）×1．28=5．12％。
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