单选题
0.5分
关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。
参考答案: C
参考解析: A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据,方差一协方差法,历史模拟法需要依赖历史数据。