期货投资分析题库 单选题 1分 关于离散系数的表述,以下说法错误的是( )。 A.离散系数是用来度量数据离散程度的相对统计量 B.离散系数可用于比较不同组数据的离散程度 C.数据的离散程度仅取决于数据自身的变异性 D.离散系数可以消除绝对数值和单位对于度量值的影响 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: C 参考解析: C项说法错误,数据的离散程度不仅取决于数据自身的变异性,还会受到数值大小和单位的影响。 你可能感兴趣的试题 1 多选题 1分 某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项,并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险,该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99.50,3个月后期货价格为103.02,则该投资者( )。 A.期货交易产生亏损 B.期货交易获得盈利 C.应该卖出国债期货 D.应该买入国债期货 点击查看答案 2 判断题 1分 期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。( ) A.正确 B.错误 点击查看答案 3 单选题 1分 5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于( )做出的决策。 A.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大 B.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小 C.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小 D.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大 点击查看答案 4 判断题 1分 ARMA模型参数估计的显著性检验是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。( ) A.正确 B.错误 点击查看答案 5 判断题 1分 B-S-M定价模型的主要思想是,在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定低于无套利区间上界,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。( ) A.正确 B.错误 点击查看答案