风险管理【中级】题库

单选题 0.5分

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1

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参考答案: A

参考解析: 根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-（900／1000）×5=1．5。

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A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1

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