单选题
0.5分
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。
参考答案: B
参考解析: 从4月1日到6月30日,时间为3个月,即3/12年。F(4月1日,6月30日)=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=1400[1+(5%-1.5%)312]=1412.25(点)。