多选题
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根据下面资料,回答76-77题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标...
根据下面资料,回答76-77题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2-8所示。
表2-8利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为( )。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2-8所示。
表2-8利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为( )。
参考答案: C
参考解析: 假设名义本金为1美元,则固定利率为: