第二节 市场风险管理

题量：24题
题型：单选题
试卷简介: 第二节 市场风险管理, 此试卷为参加"证券投资顾问业务"的考生提供的"第二节 市场风险管理"的答案和解析。
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1 单选题 1分
（??）已成为市场普遍接受的风险控制指标。
  • A.剩余期限
  • B.久期
  • C.修正久期
  • D.凸性
2 单选题 1分
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。
  • A.久期越长，价格的变动幅度越大
  • B.价格变动的幅度与久期的长短无关
  • C.久期公式中的D为修正久期
  • D.收益率与价格同向变动
3 单选题 1分
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（　　）。
  • A.债券A的久期大于债券B的久期
  • B.债券A的久期小于债券B的久期
  • C.债券A的久期等于债券B的久期
  • D.无法确定债券A和B的久期大小
4 单选题 1分
下列关于久期的说法不正确的是（??）。
  • A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
  • B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
  • C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
  • D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
5 单选题 1分
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
  • A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
  • B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
  • C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
  • D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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