参考答案: B
参考解析: 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
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2
单选题
1分
- A.久期越长,价格的变动幅度越大
- B.价格变动的幅度与久期的长短无关
- C.久期公式中的D为修正久期
- D.收益率与价格同向变动
3
单选题
1分
- A.债券A的久期大于债券B的久期
- B.债券A的久期小于债券B的久期
- C.债券A的久期等于债券B的久期
- D.无法确定债券A和B的久期大小
4
单选题
1分
- A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
- B.久期缺口绝对值越小,金融机构利率风险越高
- C.久期缺口的绝对值越大,金融机构利率风险越高
- D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
5
单选题
1分
- A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
- B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
- C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
- D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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