判断题
1.00分
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
参考答案: 对
参考解析: 随着剩余时间的缩短,虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。