单选题
0.5分
表描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。
表描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。
参考答案: A
参考解析: 投资组合的夏普比率和特雷诺指数:
SP=(0.35—0.06)/0.42=0.69;TP=(0.35—0.06)/1.2=0.24;
市场组合的夏普比率和特雷诺指数:
SM=(0.28—0.06)/0.3=0.73;TM=(0.28—0.06)/1=0.22。