多选题
2分
关于久期分析,下列说法正确的有( )。
- A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
- B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
- C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
- D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
- E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
参考答案: ABE
参考解析: CD两项属于缺口分析的局限性。
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多选题
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- C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
- D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
- E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
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2分
- A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
- B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
- C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
- D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
- E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
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