单选题
0.5分
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。
参考答案: A
参考解析: 当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。
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