期货投资分析题库

多选题 1分

下列关于拟合优度的R^2的说法，正确的有（）。

A.残差平方和越小，R^2越小
B.残差平方和越小，R^2越大
C.R^2=1时，模型与样本观测值完全拟合
D.R^2越接近于0，模型的拟合优度越高

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参考答案: BC

参考解析: TSS=ESS+RSS，RSS是残差平方和，ESS是回归平方和，残差平方和越小，拟合优度R^2越大。D项，R^2越接近于0，回归直线的拟合程度就越差；R^2越接近于1，回归直线的拟合程度就越好。

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1 单选题 1分

2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（）。

A.0.79
B.0.35
C.0.54
D.0.21

2 多选题 1分

6月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元/ 份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。

A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元

3 多选题 1分

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
（10）假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期6.4。投资经理应（）。

A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份

4 多选题 1分

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
该交易的价差（）美分/蒲式耳。

A.缩小50
B.缩小60
C.缩小80
D.缩小40

5 多选题 1分

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
该套利交易（）。（不计手续费等费用）

A.亏损40000美元
B.亏损60000美元
C.盈利60000美元
D.盈利40000美元

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