单选题
0.5分
以下（ ）为套利组合应满足的条件。
参考答案: C
参考解析: 套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN＞0其中.Eri表示证券i的期望收益率。
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