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第三节 国债期货套利策略与应用
第三节 国债期货套利策略与应用
题量:16题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第三节 国债期货套利策略与应用, 此试卷为参加"期货投资分析"的考生提供的"第三节 国债期货套利策略与应用"的答案和解析。
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1
单选题
1分
2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债 04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的 基差为( )。
A.
0.79
B.
0.35
C.
0.54
D.
0.21
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2
单选题
1分
国债交易中,买入基差交易策略是指( )。
A.
买入国债期货,买入国债现货
B.
卖出国债期货,卖空国债现货
C.
卖出国债期货,买入国债现货
D.
买入国债期货,卖空国债现货
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3
单选题
1分
国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润,由于做空现券,持有收益可能为 _____ 。( )
A.
缩小;负
B.
缩小;正
C.
扩大;正
D.
扩大;负
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4
多选题
1分
利用收益率曲线进行套利的步骤包括( )。
A.
确定进行跨合约套利的期货组合
B.
确定期货套利的对冲比例
C.
对套利头寸对冲比例进行动态调整
D.
结束套利,评估套利收益
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