单选题
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2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债 04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到...
2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债 04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的 基差为( )。
参考答案: C
参考解析: 基差=现货价格-期货价格*转换因子=97.06-97.85*0.9864=0.54,答案为C。