期货投资分析题库 单选题 1分 国债交易中,买入基差交易策略是指( )。 A.买入国债期货,买入国债现货 B.卖出国债期货,卖空国债现货 C.卖出国债期货,买入国债现货 D.买入国债期货,卖空国债现货 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: C 参考解析: 买入基差交易是指基差的多头预期基差会增大,所以买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1分 2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债 04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的 基差为( )。 A.0.79 B.0.35 C.0.54 D.0.21 点击查看答案 2 多选题 1分 利用收益率曲线进行套利的步骤包括( )。 A.确定进行跨合约套利的期货组合 B.确定期货套利的对冲比例 C.对套利头寸对冲比例进行动态调整 D.结束套利,评估套利收益 点击查看答案 3 单选题 1分 国债交易中,买入基差交易策略是指( )。 A.买入国债期货,买入国债现货 B.卖出国债期货,卖空国债现货 C.卖出国债期货,买入国债现货 D.买入国债期货,卖空国债现货 点击查看答案 4 单选题 1分 国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润,由于做空现券,持有收益可能为 _____ 。( ) A.缩小;负 B.缩小;正 C.扩大;正 D.扩大;负 点击查看答案 5 多选题 1分 图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期,下列表述正确的有( )。 A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券A B.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券B C.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,买入基差交易的收益增加 点击查看答案