期货投资分析题库

单选题 1分

国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为 _____ 。（ ）

  • A.缩小；负
  • B.缩小；正
  • C.扩大；正
  • D.扩大；负
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2 多选题 1分
利用收益率曲线进行套利的步骤包括（ ）。
  • A.确定进行跨合约套利的期货组合
  • B.确定期货套利的对冲比例
  • C.对套利头寸对冲比例进行动态调整
  • D.结束套利，评估套利收益
3 单选题 1分
国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。
  • A.买入国债期货，买入国债现货
  • B.卖出国债期货，卖空国债现货
  • C.卖出国债期货，买入国债现货
  • D.买入国债期货，卖空国债现货
5 多选题 1分
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（ ）。
  • A.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
  • B.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
  • C.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
  • D.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加
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