单选题
1分
如果A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
参考答案: A
参考解析: 如果A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。